Если обязательные резервы банка составляют 20. Норма обязательных резервов банка. Что такое норма обязательных резервов банка

В Гондурасе производятся только три товара: гайки, галоши и галстуки.

Галстуки

По данным приведённым в таблице, рассчитайте:1. Номинальный и реальный ВВП 2006 и 2013гг., 2.Дефлятор и индекс потребительских цен, если 2006г. – базовый.3.Как изменились за этот период стоимость жизни и уровень цен?

Решение:

Так как 2006 г. – базовый, номинальный и реальный ВВП 2006г. совпадают:

Где – цена блага в базовом периоде (2006г.), – количество блага в базовом периоде (2006г.).

Номинальный ВВП 2013г. – это ВВП, рассчитанный в ценах 2013 года.

Где – цена блага в текущем периоде (2013г.), – количество блага в текущем периоде (2013г.).

Реальный ВВП 2013 г. – это ВВП, измеренный в ценах 2006 г.

Дефлятор ВВП рассчитывается по формуле Пааше или индекса цен, где в качестве весов используется набор благ текущего периода (2013 г.):

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается по формуле Ласпейреса или индекса цен с базисными весами ( – объёмом выпуска отдельных видов товаров и услуг за 2006 г.).

Задача №3. Расчёт нормы обязательных резервов

Чему равна норма обязательных резервов, если обязательные резервы банка составляют 25 млн. долл., а депозиты – 200 млн. долл.?

Решение:

Норма обязательных резервов рассчитывается по формуле:

где – величина обязательных резервов банка, – величина депозитов.

Задача №4. Расчёт избыточных резервов банка

Фактические резервы банка равны 30 млн. долл., общая сумма текущих вкладов – 100 млн. долл., норма обязательных резервов – 10%. Каковы избыточные резервы банка?

Решение: Фактические резервы банка складываются из обязательных и избыточных резервов:

Для того чтобы определить величину обязательных резервов банка, нужно величину депозитов (D) умножить на норму обязательных резервов (rr обяз):

Получаем формулу для расчёта избыточных резервов:

Задача №9. Расчёт величины кредитного потенциала банка

Какую максимальную величину кредитов может выдать банк, если норма обязательных резервов составляет 20%, а величина обязательных резервов банка равна 30 млн. долл.?

Решение:

Величина кредитных возможностей банка равна разности между общей величиной депозитов и величиной обязательных резервов:

Величина депозитов:

Кредитный потенциал банка:

Задача №18. Расчёт добавленной стоимости

Фирма по производству автомобилей приобрела у сталелитейной фирмы прокат на сумму 1500 тыс. дол., покрышки у шинного завода на сумму 600 тыс. дол., комплектующие у различных фирм на сумму 1200 тыс. дол., выплатила зарплату своим рабочим в размере 1000 тыс. дол., потратила 300 тыс. дол. на замену изношенного оборудования и продала изготовленные 200 автомобилей по 30 тыс. дол. каждый, при этом прибыль фирмы составила 400 тыс. дол. Определите величину добавленной стоимости автомобильной фирмы.

Решение:

Стоимость, добавленная каждым производителем (фирмой), равна разнице между выручкой от продаж и стоимостью сырья и материалов (промежуточной продукции), купленной им у других производителей (фирм), и представляет собой чистый вклад каждого производителя (фирмы) в совокупный объём выпуска.

Задача №19. Расчёт ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД и др.

Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. долл.:

Индивидуальные налоги

Чистые частные внутренние инвестиции

Нераспределённая прибыль корпораций

Трансфертные платежи

Пособия по безработице

Прибыль корпораций

Доходы от продажи акций

Взносы на социальное страхование

Проценты по государственным облигациям

Личные сбережения

Амортизация оборудования

Амортизация зданий

Налог на прибыль корпораций

Потребительские расходы

Арендная плата

Процентные платежи частных фирм

Доходы от собственности

Косвенные налоги на бизнес

Дивиденды

Чистый факторный доход из-за границы

Определить: стоимость потреблённого капитала, валовые инвестиции, государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт, заработная плата, сальдо государственного бюджета, ВВП, ВНП, ЧВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД.

Задача №20. Расчёт реального ВВП, темпа прироста ВВП и темпа инфляции

Экономика страны характеризуется следующими показателями:

Определите:

а) Реальный ВВП 2010 г. в ценах 2008 г.;

б) Реальный ВВП 2011 г. в ценах 2008 г.;

в) Темпы прироста Номинального ВВП в период с 2010 г. по 2011 г.;

г) Темпы прироста Реального ВВП (в ценах 2008 г.) в период с 2010 г. по 2011 г.;

д) Темп инфляции (темп прироста дефлятора ВВП) в период с 2010 г. по 2011 г.

Задача №22. Расчёт национального дохода

Чему равен национальный доход, если:

ВВП составил 6500 млрд дол.,

стоимость потреблённого капитала – 550 млрд дол.,

прямые налоги – 590 млрд дол.,

косвенные налоги – 380 млрд дол.,

чистый факторный доход из-за границы – 250 млрд дол.

7. При системе полного резервирования:

б) депозиты равны резервам;

8. При системе частичного резервирования, если банки полностью используют свои кредитные возможности:

г) нет верного ответа

9. При системе частичного резервирования максимальная величина кредитов, ко-торую может выдать коммерческий банк, равна:

а) депозиты минус обязательные резервы;

10. В системе с частичным банковским резервированием:

д) все банки должны хранить сумму резервов, равную доле их депозитов.

11. Норма обязательных резервов для коммерческих банков представляет собой фиксированный процент от:

б) депозитов;

12. Если норма резервирования равна 20% и банки решают платить процент по текущим вкладам, то:

б) банк получает прибыль до тех пор, пока ставка процента по текущим депозитам меньше, чем ставка процента по кредитам;

13. Фактические резервы банка равны разнице между:

а) величиной депозитов и выданных кредитов;

14. Избыточные резервы коммерческого банка равны:

г) разнице между величиной фактических резервов и величиной обязательных ре-зервов;

15. К активам коммерческого банка не относятся:

в) собственный капитал банка;

16. К пассивам коммерческого банка не относятся:

а) государственные ценные бумаги;

17. Какое из равенств является фундаментальной основой баланса коммерческого банка:

в) сумма обязательств и собственного капитала равна активам;

18. Процесс создания денег коммерческими банками начинается с момента, когда:

б) банк предоставляет кредит своему клиенту;

19. Банковский мультипликатор действует только при условии, что:

г) нет верного ответа.

20. Снятие наличности с текущих счетов:

а) уменьшает предложение денег;

21. Денежная масса возрастает, если коммерческие банки:

б) увеличивают объемы кредитов, предоставляемых домохозяйствам и фирмам;

22. Предложение денег сокращается, если:

б) человек снимает деньги со своего счета в коммерческом банке;

23. Коммерческие банки могут создавать деньги путем:

д) выдачи в кредит избыточных резервов своим клиентам.

24. Если норма резервирования равна 25% и люди сокращают количество налич-ности, имеющейся у них на руках на 100 млн. дол., вкладывая эти деньги в банк, то:

г) величина кредитов может увеличиться на 300 млн. дол.; 100 - (100х0,25) х (1/0,25) = 300 M = K*mult

Задачи 1. Решите задачи и выберите единственно правильный ответ.

1. Если обязательные резервы банка составляют 25 млн. дол., а депозиты — 200 млн. дол., то норма обязательных резервов равна:

в) 12,5%; (25000000/200000000) х 100% = 12,5%

2. Фактические резервы банка равны 30 млн. дол., общая сумма текущих вкладов — 100 млн. дол., норма обязательных резервов — 10%. Избыточные резервы банка со-ставляют:


в) 20 млн. дол.; 3000000 - (100000000*0,1) = 20

3. Избыточные резервы банка равны 5 млн. дол., общая сумма текущих вкладов — 30 млн. дол., норма обязательных резервов — 20%. Фактические резервы банка со-ставляют:

в) 11 млн. дол.; 5 + (30*0,2) = 11

4. Если фактические резервы банка составляют 72 млн. дол., а избыточные равны 4% от депозитов, то при норме обязательных резервов 20% величина обязательных резервов составит:

б) 60 млн. дол.; 72 = D х 0,2 + D х 0,04 = D = 300; R обяз = 300 х 0,2 = 60

5. Если норма обязательных резервов составляет 12,5%, а величина обязательных резервов банка равна 20 млн. дол., то величина депозитов равна:

в) 160 млн. дол.; 20/0,125 = 160

6. Норма обязательных резервов составляет 20%, и банк, не имеющий избыточ-ных резервов, получает от нового клиента депозит 100 тыс. дол. Теперь у банка име-ются избыточные резервы, равные:

б) 80 тыс. дол.; 100 - (100 х 0,2) = 80

7. Если норма обязательных резервов составляет 20%, а величина обязательных резервов банка равна 30 млн. дол., то максимальная величина кредитов, которую мо-жет выдать этот банк, равна:

д) 120 млн. дол. 30/0,2 - 30 = 120

8. Если норма обязательных резервов составляет 20%, то наличие в банковской системе избыточных резервов на сумму 100 дол. может привести к максимальному увеличению предложения денег на:

г) 500 дол.; 100 х (1/0,2) = 500

9. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то банковский мультипли-катор равен:

в) 4; 1/0,25 = 4

10. Если норма обязательных резервов составляет 10% и банк, не имеющий избы-точных резервов, получает депозит на 100 дол. от нового клиента, то его избыточ-ные резервы будут равны:

в) 90 дол.; 100 - (100 х 0,1) = 90

11. Если обязательные резервы банка составляют 40 тыс. дол., а депозиты — 200 тыс. дол., то банковский мультипликатор равен:

в) 5; 200000/40000 = 5

12. Если банковский мультипликатор равен 8, то норма обязательных резервов со-ставляет:

в) 12,5%; (1/8) х 100% = 12,5%

13. Если банковский мультипликатор равен 4, а величина депозитов банка состав-ляет 100 млн. дол., то обязательные резервы равны:

б) 25 млн. дол.; 100 х (1/4) = 25

14. Если банковский мультипликатор равен 8, а величина обязательных резервов банка равна 30 млн. дол., то величина депозитов составляет:

в) 240 млн. дол.; 30/(1/8) = 240

15. Если банк, полностью использовав свои кредитные возможности, выдал в кре-дит 24 тыс. дол., что привело к увеличению предложения денег на 120 тыс. дол., то величина депозитов этого банка равна:

г) 30 тыс. дол.; 120/24 = 5 = rr = 20% = D = К/(1-rr) = 24/0,8 = 30

16. Если человек забирает свой депозит на 1 тыс. дол. из банка А и вкладывает эту сумму на депозит в банк Б, то при норме обязательных резервов 10% в результате этих действий общая величина депозитов до востребования может измениться на:

17. Если в коммерческом банке имеется депозит на сумму 10 тыс. дол. и норма обязательных резервов равна 20%, то этот депозит способен увеличить сумму предо-ставляемых этим банком кредитов на:

б) 8 тыс. дол.; 10000 - (10000 х 0,2) = 8000

18. Вкладчик вносит в коммерческий банк 4000 дол. наличными. Коммерческий банк увеличивает свои обязательные резервы на 800 дол. и выдает кредит на сумму 2000 дол. В результате этих операций предложение денег:

д) увеличится на 10 000 дол. rr = (800/4000) х 100% = 20%; 2000 х (1/0,2) = 10000

19. Коммерческий банк продал своим клиентам государственные облигации на 1 млн. дол. и полученную сумму полностью добавил к своим резервам. Предложение денег поэтому:

б) не изменилось;

20. Коммерческий банк продал государственные облигации центральному банку на 500 тыс. дол. Сумму, которую заплатил центральный банк, коммерческий банк полно-стью выдал в кредит. Норма обязательных резервов 12,5%. Предложение денег поэтому:

г) увеличилось на 4000 тыс. дол.; 500 х (1/0,125) = 4000

21. Если норма обязательных резервов составляет 10%, а величина обязательных резервов банка равна 50 млн. дол., то максимальная величина кредитов, которую мо-жет выдать вся банковская система, равна:

б) 4500 млн. дол.; D = 50/0,1 = 500; М = (500-50) х (1/0,1) = 4500

22. Если в коммерческом банке величина депозитов составляет 20 тыс. и норма обязательных резервов — 25%, то увеличение предложения денег всей банковской системой составит:

г) 60 тыс. дол.; (20-20 х 0,25) х (1/0,25) = 60

23. Если в результате выдачи коммерческим банком кредита на сумму 40 тыс. дол. предложение денег увеличилось на 200 тыс. дол., то общая сумма депозитов во всей банковской системе составляет:

а) 250 тыс. дол.; 200/40 = 5 = rr = (1/5) х 100% = 20%; D = 200/(1-0,2) = 250

24. Если депозиты коммерческих банков составляют 60 млрд. дол., банки полностью используют свои кредитные возможности и банковский мультипликатор равен 3, то предложение денег будет равно:

д) 180 млрд. дол. 60 х 3 = 180

25. Если норма обязательных резервов составляет 30% и банковская система име-ет избыточные резервы на сумму 15 млн. дол., то банковская система может увели-чить денежную массу в максимальной степени на:

д) 50 млн. дол. 15 х (1/0,3) = 50

1. Если обязательные резервы банка составляют 25 млн. дол., а депозиты -
200 млн. дол., то норма обязательных резервов равна:

а) 8%; б)10%; в) 12,5%; г) 20%; д)25%.

2. Фактические резервы банка равны 30 млн. дол., общая сумма текущих вкла­
дов - 100 млн. дол., норма обязательных резервов - 10%. Избыточные ре­
зервы банка составляют:

а)70 млн. дол.; б) 30 млн. дол.; в)20 млн. дол.; г)10 млн. дол.; д) 3 млн. дол.

3. Избыточные резервы банка равны 5 млн. дол., общая сумма текущих вкла­
дов - 30 млн. дол., норма обязательных резервов - 20%. Фактические резер­
вы банка составляют:

а) 5 млн. дол.; б) 10 млн. дол.; в) 11 млн. дол.; г) 20 млн. дол.; д) 25 млн. дол.


4. Если фактические резервы банка составляют 72 млн. дол., а избыточные
равны 4% от депозитов, то при норме обязательных резервов 20% величина
обязательных резервов составит:

а)57,6 млн. дол.; б)60 млн. дол.; в)69,12 млн. дол.; г)70 млн. дол.; д)55 млн. дол.

5. Если норма обязательных резервов составляет 12,5%, а величина обяза­
тельных резервов банка равна 20 млн. дол., то величина депозитов равна:
а)250 млн. дол; б)200 млн. дол; в)160 млн. дол; г)147,5 млн. дол; д)125 млн. дол.

6. Норма обязательных резервов составляет 20%, и банк, не имеющий избы­
точных резервов, получает от нового клиента депозит 100 тыс. дол. Теперь
у банка имеются избыточные резервы, равные:

а) 20 тыс. дол.; б) 80 тыс. дол.; в) 100 тыс. дол.; г) 400 тыс. дол.; д) 500 тыс. дол.

7. Если норма обязательных резервов составляет 20%, а величина обяза­
тельных резервов банка равна 30 млн. дол., то максимальная величина креди­
тов, которую может выдать этот банк, равна:

а) 0; б) 300 млн. дол.; в) 200 млн. дол.; г) 150 млн. дол.; д) 120 млн. дол.

8. Если норма обязательных резервов составляет 20%, то наличие в банков­
ской системе избыточных резервов на сумму 100 дол. может привести к мак­
симальному увеличению предложения денег на:

а) 20 дол.; б) 100 дол.; в) 300 дол.; г) 500 дол.; д) 750 дол.

9. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то банковский муль­
типликатор равен:

а) 0,25; б) 2,5; в) 4; г) 5; д)25.

10. Если норма обязательных резервов составляет 10% и банк, не имеющий
избыточных резервов, получает депозит на 100 дол. от нового клиента, то
его избыточные резервы будут равны:

а) 0; б) 10 дол.; в) 90 дол.; г) 100 дол.; д)1000дол.

11. Если обязательные резервы банка составляют 40 тыс. дол., а депозиты

- 200 тыс. дол., то банковский мультипликатор равен: а) 2; 6) 4; в) 5; г) 8; д)20.

12. Если банковский мультипликатор равен 8, то норма обязательных резер­
вов составляет:

а) 8%; б)10%; в) 12,5%; г) 20%; д) определенно сказать нельзя.

13. Если банковский мультипликатор равен 4, а величина депозитов банка
составляет 100 млн. дол., то обязательные резервы равны:

а) 20 млн. дол.; б) 25 млн. дол.; в) 40 млн. дол.; г)50 млн. дол; д)100 млн дол.

14. Если банковский мультипликатор равен 8, а величина обязательных ре­
зервов банка равна 30 млн. дол., то величина депозитов составляет:

а) 80 млн. дол; б) 120 млн. дол; в) 240 млн. дол; г) 300 млн. дол; д) 375 млн. дол.

15. Если банк, полностью использовав свои кредитные возможности, выдал в
кредит 24 тыс. дол., что привело к увеличению предложения денег на 120
тыс. дол., то величина депозитов этого банка равна:

а)12 тыс. дол.; б) 24 тыс. дол.; в) 25 тыс. дол.; г) 30 тыс. дол.; д) 48 тыс. дол.


16. Если человек забирает свой депозит на 1 тыс. дол. из банка А и вкладыва­
ет эту сумму на депозит в банк Б, то при норме обязательных резервов 10%
в результате этих действий общая величина депозитов до востребования
может измениться на:

а) 1 тыс. дол.; б) 9 тыс. дол.; в)10 тыс. дол.; г)0; д) определенно сказать нельзя.

17. Если в коммерческом банке имеется депозит на сумму 10 тыс. дол. и нор­
ма обязательных резервов равна 20%, то этот депозит способен увеличить
сумму предоставляемых этим банком кредитов на:

а)неопредел. величину; б)8 тыс.дол; в)10 тыс.дол; г) 20 тыс.дол; д)40 тыс. дол.

18. Вкладчик вносит в коммерческий банк 4000 дол. наличными. Коммерческий
банк увеличивает свои обязательные резервы на 800 дол. и выдает кредит на
сумму 2000 дол. В результате этих операций предложение денег:

а)↓на 4000дол; б)на 2000 дол; в)↓на 2000 дол; г)на 8000 дол; д)на 10000 дол.

19. Коммерческий банк продал своим клиентам государственные облигации на
1 млн. дол. и полученную сумму полностью добавил к своим резервам. Предло­
жение денег поэтому:

а) уменьшилось на 1 млн. дол.;

б) не изменилось;

в) увеличилось на 1 млн. дол;

г) увеличилось на 1 млн. дол., умноженный на банковский мультипликатор;

д) определенно сказать нельзя.

20. Коммерческий банк продал государственные облигации центральному бан­
ку на 500 тыс. дол. Сумму, которую заплатил центральный банк, коммерче­
ский банк полностью выдал в кредит. Норма обязательных резервов 12,5%.
Предложение денег поэтому:

а)↓на 500 тыс. дол; б) не изменилось;

в)на 500 тыс. дол; г) на 4000 тыс. дол.; д) на 3500 тыс. дол.

21. Если норма обязательных резервов составляет 10%, а величина обяза­
тельных резервов банка равна 50 млн. дол., то максимальная величина креди­
тов, которую может выдать вся банковская система, равна:

а) 4000 млн. дол.; б)4500 млн. дол.; в)5000 млн. дол.; г) 5500 млн. дол.

22. Если в коммерческом банке величина депозитов составляет 20 тыс. и
норма обязательных резервов - 25%, то увеличение предложения денег всей
банковской системой составит:

а) 20 тыс. дол.; б) 25 тыс. дол.; в) 40 тыс. дол.; г) 60 тыс. дол.; д) 80 тыс. дол.

23. Если в результате выдачи коммерческим банком кредита на сумму 40
тыс. дол. предложение денег увеличилось на 200 тыс. дол., то общая сумма
депозитов во всей банковской системе составляет:

а)250 тыс. дол; б)290 тыс. дол; в) 300 тыс. дол; г) 312,5 тыс. дол; д)400 тыс. дол.

24. Если депозиты коммерческих банков составляют 60 млрд. дол., банки пол­
ностью используют свои кредитные возможности и банковский мультипли­
катор равен 3, то предложение денег будет равно:

а)20 млрд. дол; б)60 млрд. дол; в)63 млрд. дол; г)120 млрд.дол; д)180 млрд. дол.


25. Если норма обязательных резервов составляет 30% и банковская систе­
ма имеет избыточные резервы на сумму 15 млн. дол., то банковская система
может увеличить денежную массу в максимальной степени на:

а) 0; б) 10,5 млн. дол.; в) 15 млн. дол.; г) 35 млн. дол.; д) 50 млн. дол.

26. В соответствии со следующим балансом банка:

Депозиты: 1000 тыс. дол.

Кредиты 850 тыс. дол. Максимальная величина нового кредита, который может предоставить этот банк при норме обязательных резервов 10%, составит:

а) 0; б) 50 тыс. дол.; в) 150 тыс. дол.; г) 500 тыс. дол.; д) 1000 тыс. дол.

27. Если общая сумма текущих вкладов в банк составляет 200 млн. дол., его фактические резервы равны 36 млн. дол., а норма обязательных резервов - 12,5%, то размеры кредитов, которые при этих условиях может дополни­тельно выдать банк и банковская система в целом, составляют соответст­венно: а)12,5 и 25 млн. дол; б) 3,6 и 164 млн. дол; в)25 и 36 млн. дол; г)11 и 88 млн. дол.

Дополнительные задачи

1. Депозиты коммерческих банков составляют 3000 млн. дол. Величина обя­
зательных резервов - 600 млн. дол. Если центральный банк снизит норму ре­
зервирования на 5 процентных пунктов, то на какую величину может измениться
предложение денег при условии, что банковская система использует свои кре­
дитные возможности полностью? Как изменится величина банковского мультип­
ликатора?

2. Депозиты банка составляют 500 тыс. дол. Обязательные резервы равны 50
тыс. дол. Как изменятся кредитные возможности банка и предложение денег со
стороны всей банковской системы, если вкладчик заберет со счета 20 тыс. дол.
на покупку нового автомобиля?

3. Величина депозитов коммерческого банка увеличилась на 60 тыс. дол. Нор­
ма обязательных резервов равна 20%. Определите кредитные возможности
этого банка и банковской системы в целом. Как изменилась общая сумма депо­
зитов всей банковской системы?

4. Депозиты банка составляют 350 тыс. дол. Обязательные резервы банка -
70 тыс. дол. Избыточные резервы банка - 30 тыс. дол. Каковы фактические
резервы банка? Какой объем кредитов банк уже выдал? Как изменится де­
нежная масса, если банк полностью использует свои кредитные возможности?

5. Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнительное коли­
чество денег, которое может создать банковская система, равно 40 млн дол.
Определите норму резервирования и величину кредитов, выданных банками.
Как изменится предложение денег в экономике, если норма резервных требова­
ний увеличится на 5 процентных пунктов?

6. Норма обязательных резервов равна 12%. Величина депозитов коммерче­
ского банка - 20 тыс. дол. Банк может выдать кредиты объемом не более 16,8
тыс. дол. Каковы избыточные резервы банка в процентах от депозитов?


Похожая информация.


Норма обязательных резервов банка

Чтобы работать без претензий со стороны ЦБ, каждый банк обязан соблюдать установленные правила и нормы. Одной из таких норм является норма обязательных резервов (НОР). Ее введение стало основным инструментом денежно-кредитной политики и гарантом исполнения обязательств банка перед своими клиентами, даже, если финансовое положение банка пошатнулось.

Резерв позволяет ЦБ страховать депозиты вкладчиков. Также НОР влияет на объемы выдаваемых кредитов, общую инфляцию нацвалюты и выпуск долговых безналичных денег. Даже самое малое увеличение нормы резерва может привести к большому падению активности банка. Нормы резервов ЦБ старается держать на одном уровне, иначе изменения болезненно сказываются на кредитном учреждении. При повышении нормы банк вынужден искать дополнительные деньги, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость. Деньги берутся из двух источников: кредиты ЦБ и продажа собственных акций. Оба способа снижают ликвидность. Если норматив понижается, то у банка освобождаются свободные средства, которые идут на погашение текущей задолженности и повышение ликвидности.

Что такое норма обязательных резервов банка?

НОР – это установленная законом норма обязательств кредитной организации по привлекаемым вкладам, которая должна быть передана на хранение в ЦБ. Она может храниться в виде депозита или в наличном виде. Также она является гарантийным фондом, за счет которого обязательства перед клиентами будут исполнены в полном объеме.

ЦБ используется НОР для регулирования деятельности всех банков. На текущий момент величина НОР составляет 4,25%. При проведении кредитно-денежной политики, ЦБ используется основной инструмент – изменение НОР. С его помощью регулируются объемы беспроцентных депозитов, находящихся на особых счетах национального банка.

НОР устанавливается в виде процента от суммы вкладов банка. В зависимости от типа вклада, может изменяться его величина прямо пропорционально ликвидности. Чем крупнее банк, тем больше будет для него норма.

Решение повышать НОР может приниматься ЦБ с целью уменьшения предложения денег и сдерживания инфляционных процессов. Уменьшение НОР вводится для активизации экономического роста и усиления кредитной активности. Часть суммы, которую банк передавал в ЦБ, после снижения НОР, банк может направлять на кредитование, что принесет дополнительный доход.

Стоит отметить, что ЦБ редко применяет инструмент изменения НОР, поскольку это является мощным воздействие на российскую банковскую систему, которая итак находится в шатком положении. Необдуманные решения по изменению НОР в ту или иную сторону может дать «эффект апокалипсиса».

Влияние нормы обязательных резервов на кредитную политику.

Многие представляют работу банков так: банк получает вклад под один процент и выдает его в кредит под повышенный. Разница в процентах – это и есть доход банка. На самом деле это не совсем так.

Часть денег с депозита банк передает на хранение в ЦБ. Так, есл НОР составляет 5%, то с 1 млн.р. 50 тыс.р. уходят на резерв. Оставшиеся средства банк уже может выдавать под проценты в виде кредитов Это и объясняет отличие между кредитными и депозитными ставками. По факту все средства банка находятся в постоянном обороте.

Если случится ситуация, что большинство вкладчиков придет за своими деньгами, то в банк может попасть в сложную ситуацию. Свободных средств в банке в большом объеме нет. По условиям, вкладчики могут требовать свои деньги в любой момент. Услышав, что банк отказывается выдавать деньги, это вызовет волну негодований и подозрений касательно благонадежности банка. Остальные вкладчики побегут снимать деньги со всех счетов, что подшатнет устойчивость банков. Это приведет к дестабилизации банковской системы, т.к. она работает «будущие» деньги.

Чтобы такого избежать или хотя бы минимизировать, была введена норма обязательных резервов – та часть денег, которая передается на хранение в ЦБ. При наличии критической ситуации (нашествии вкладчиков), ЦБ быстро вливает резерв в банк. Как только все желающие получили свои средства и ситуация успокоилась, банк продолжает жить по своему сценарию: принимает средства на депозит, отчисляет на резерв ЦБ, выдает кредиты, получает обратно сумму с процентами.

Таким образом, все полученные средства банк не может выдавать в виде кредитов. Чтобы компенсировать резерв и получить доход, ставка по кредиту значительно превосходит ставку по депозиту.

Как рассчитывается НОР?

Резервы образуют неприкосновенный запас денег, которые банк не имеет права использовать в своих целях.

НОР = обязательные резервы банка/обязательства по бессрочным вкладам

Если норма обязательных резервов составляет 5%, а банк принял вкладов на 10 млн.р., то на резерв он обязан отправить 500 т.р.

Пример расчета НОР можно посмотреть на рисунке:

Путем изменения НОР ЦБ влияет на кредитоспособность банка. Уменьшив норматив, ЦБ позволяет банку больше денег отдавать в кредиты и получать больше прибыли.

Снижение НОР еще называют «политикой дешевых денег». Она нужна для увеличения объема кредитных денег, стимулирования расходов населения, сокращения безработицы.

Увеличение НОР является частью «политики дорогих денег». Она сокращает возможности банка по выдаче кредитов. Это, в свою очередь, ограничивает объемы денег в обороте и снижает инфляцию.

Обязательства по формированию резервов образуются у банка с момента получения лицензии. Резервы хранятся в ЦБ на беспроцентных счетах. В случае ликвидации банка, резервы передаются специальной комиссии, которая занимается ликвидацией кредитной организации. От резервирования освобождаются деньги, привлеченные от ЮЛ на срок от 3 лет, облигации со сроком погашения от 3 лет, обязательства в неденежной форме (ценные бумаги, металлы), обязательства перед кредитными организациями.

При невнесении резервов в установленный срок, ЦБ имеет право списывать недовзнос с корсчета банка. Кроме этого, согласно ст.38 ФЗ №86 от 10.07.2002 г. ЦБ применяет штраф за нарушение размере не более удвоенной ставки рефинасирования от суммы взноса.

Как размер НОР будет опасным для банка?

Увеличение НОР может негативно сказаться на положении банка. Повышение означает, что банк должен в короткие сроки увеличить долю резервов на своем счету в ЦБ. Изъять деньги из оборота невозможно. Сроки возврата выданных кредитов растягиваются на несколько лет. Норматив не может быть изменен единовременно более, чем на 5 п.п. Учитывая огромные вкладные портфели, даже такое изменение может составлять солидную величину в денежном эквиваленте. Достать в моменте сотни миллионов рублей не под силу даже самому стабильному банку.

Изменяя НОР, ЦБ держит ликвидность банка на минимально возможном уровне. Однако, это может сказаться на общем положение банка. Учитывая его сложную структуру, быстро перестроится на новые условия практически невозможно. Ликвидность начинает быстро падать, что приводит к нарушению остальных показателей. В сложной экономической ситуации это может привести к краху. Повышение НОР на максимум 5% может привести к банкротству банка в виду невозможности исполнения требований ЦБ.

Задачи на расчет денежных мультипликаторов

Задача 1

Постановка задачи: Центральный банк установил норму обязательного резервирования в размере 12,5 %. Определите банковский мультипликатор.

Технология решения задачи: Банковский мультипликатор определяется по формуле:

Следовательно, мультипликатор равен: .

Ответ: m = 8

Задача 2

Постановка задачи: Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных резервов 5 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный мультипликатор.

Технология решения задачи: Денежный мультипликатор определяется по формуле:

Ответ: мультипликатор равен 2.

Задачи на создание денег в кредитно-банковской системе

Задача 3

Постановка задачи: Небольшие срочные вклады составляют 81,5 млн ден. ед., крупные срочные планы – 32,3 млн ден. ед., чековые вклады – 22,4 млн ден. ед., бесчековые сберегательные вклады – 15 млн ден. ед., наличные деньги – 48,8 млн ден. ед. На основе этих данных определите агрегаты M1, M2, МЗ.

Технология решения задачи: Агрегат М1 включает в себя наличные деньги, чековые вклады и бесчековые сберегательные вклады:

М2 включает М1 и небольшие срочные вклады:

В агрегат М3 входит М2 и крупные срочные вклады:

Ответ:

М1 = 86,2 млн ден. ед., М2 = 167,7 млн ден. ед.,

М3 = 200 млн ден. ед.

Задача 4

Постановка задачи: В банк А пришел новый депозит в размере 20 000 у. е., норма обязательного резервирования в стране 10 %. На сколько увеличатся кредитные возможности банка А?

Технология решения задачи: Поскольку часть депозитов банки обязаны держать в форме резервов, то кредитные возможности увеличиваются на объем новых депозитов за минусом обязательного резерва:

Ответ: увеличатся на 18 000 у. е.

Задача 5

Постановка задачи: В банк Х пришли два новых депозита на 10 000 и 15 000 у. е. Норма обязательного резервирования составляет 20 %. Определите, на сколько увеличатся кредитные возможности банка Х и на сколько максимально может возрасти денежная масса?

Технология решения задачи: Кредитные возможности банка Х увеличиваются на объем новых депозитов за минусом обязательного резерва: Чтобы узнать, как может увеличиться денежная масса в экономике, надо рост кредитных возможностей банка Х умножить на банковский мультипликатор:

.

Ответ: кредитные возможности банка Х увеличатся на 20 000 у. е., денежная масса – на 100 000 у. е.

Задача 6

Постановка задачи: На основе следующих данных определите, как изменится денежная масса в стране:

  1. Центральный банк скупил за наличные деньги у населения ценные бумаги правительства на сумму 200 у. е.
  2. Центральный банк продал коммерческим банкам ценных бумаг государства на сумму 500 у. е.
  3. Центральный банк снизил учетную ставку процента, в результате коммерческие банки взяли дополнительных кредитов на сумму 50 млн ден. ед.
  4. Правительство купило оборудование на сумму 1000 млн ден. ед., расплатившись чеками на депозиты казначейства.

Норма обязательного резервирования, действующая в стране, – 10 %.

Технология решения задачи: Прирост денежной массы происходит за счет прироста наличных денег и депозитных денег с эффектом мультипликатора: . Поэтому рассмотрим каждую операцию в отдельности.

Теперь можно определить общее изменение денежной массы:

Ответ: увеличится на 5700 у. е.

Задача 7

Постановка задачи: Г-н Вильнер закрыл свой счет в банке Х, забрав оттуда 10 000 $. Норма обязательного резервирования 25 %. Насколько уменьшится предложение денег данным банком и всей банковской системой? Что произойдет, если норма обязательного резервирования уменьшится до 20 %?

Технология решения задачи: Предложение денег банком Х уменьшится на объем забранных депозитов за минусом обязательного резерва: 10 000 – 0,25 * 10 000 = 7500 $. Чтобы узнать, как уменьшится денежная масса в экономике, надо изменение предложения банком Х умножить на банковский мультипликатор:

^М = 7500 * 1/0,25 = 30 000 $.

Если норма резервирования станет 20 %, то предложение денег банком Х уменьшится на 10 000 – 0,2 * 10 000 = 8000 $. Денежная масса в экономике уменьшится на 8000 * 1/0,2 = 40 000 $.

Ответ: при 25 % предложение денег банком Х уменьшится на 7500 $, всей системой – на 30 000 $.

При 20 % предложение уменьшится на 8000 $ банком Х и 40 000 $ всей банковской системой.

Задача 8

Постановка задачи: Денежная база в экономике составляет 2000 у. е. Соотношение наличность: депозиты равно 3: 1. Норма обязательного резервирования 10 %. Определите денежную массу.

Технология решения задачи: Денежная база состоит из наличных денег и депозитов. Так как их соотношение 3: 1, то наличных денег в базе 1500 у. е., депозитов 500 у. е. Денежную массу можно подсчитать следующим образом:

Подставив значения, получим:

Ответ: 6500 у. е.

Задача 9

Постановка задачи: Денежная база увеличилась на 1000 у. е., при этом объем наличных денег остался неизменным. Определите, как изменится денежная масса, если денежный мультипликатор равен 3.

Технология решения задачи:

, следовательно, прирост денежной массы

Ответ: увеличится на 3000 у. е.

Задача 10

Постановка задачи: Денежная база в экономике увеличилась на 1500 у. е. Норма резервирования составляет 12 %, норматив кассовых остатков 3 %, коэффициент предпочтения наличности 45 %. Определите, насколько увеличится денежная масса.

Технология решения задачи: Прирост денежной массы определяется приростом денежной базы и мультипликатором:

.

Мультипликатор определяется по формуле:

(1 + Коэффициент депонирования): (Норма резервирования + Норма избыточных резервов + Коэффициент депонирования)

Следовательно, прирост денежной массы

Ответ: на 3615 у. е.

Задачи на определение спроса на деньги

Задача 11

Постановка задачи: Реальный ВНП в экономике 2000 ден. ед., уровень цен – 2; денежная единица совершает 10 оборотов в год. Определите трансакционный спрос на деньги.

Технология решения задачи: Трансакционный спрос на деньги определяется по формуле:

Подставив значения, получаем:

Ответ: 400 ден. ед.

Задача 12

Постановка задачи: Реальный ВНП в экономике 6000 ден. ед., уровень цен – 3; денежная единица совершает 9 оборотов в год. Зависимость спроса на деньги от процентной ставки представлена в таблице. Нарисуйте графики трансакционного, спекулятивного и общего спроса на деньги.

Процентная ставка, %

Спрос на деньги (ден. ед.)

Технология решения задачи: Сначала определим трансакционный спрос на деньги по формуле:

Подставив значения, получаем:

3 * 6000: 9 = 2000 ден. ед. График трансакционного спроса на деньги будет представлять собой вертикальную прямую:

График спекулятивного спроса на деньги строится по точкам, исходя из зависимости спроса от процентной ставки, данной в таблице, т. е. при 15 % ставке спроса на деньги как финансовый актив предъявляться не будет. Чем ниже ставка, тем больше потребность, поэтому график будет представлять собой нисходящую прямую.

Общий спрос на деньги определяется как сумма транcакционного спроса и спекулятивного спроса, т. е. при ставке 15 % - 2000 + 0 = 2000, при ставке 10 % - 2000 + 1000 = 3000 и т. д. График общего спроса также складывается из графиков трансакционного и спекулятивного спроса:

Задачи на равновесие на денежном рынке

Задача 13

Постановка задачи: Реальный ВНП в экономике 100 000 ден. ед., уровень цен – 2; денежная единица совершает 8 оборотов в год. Зависимость спроса на деньги от процентной ставки представлена в таблице:

Процентная ставка, %

Спрос на деньги (ден. ед.)

Определите, при какой ставке процента на денежном рынке установится равновесие, если денежная масса в экономике равна 35000 ден. ед.

Технология решения задачи: Сначала определяется спрос на деньги для сделок по формуле ден. ед. Так как предложение денег (денежная масса) равна 35 000 ден. ед., то на обеспечение спекулятивного спроса остается только 10 000 ден. ед. Следовательно, при ставке 15 % установится равновесие на денежном рынке.

Ответ: 15 %.

Задача 14

Постановка задачи: Реальный ВНП в экономике 50 000 ден. ед., уровень цен - 3; денежная единица совершает 7,5 оборота в год. Зависимость спроса на деньги от процентной ставки представлена в таблице:

Процентная ставка, %

Спрос на деньги (ден. ед.)

Определите, при какой ставке процента на денежном рынке установится равновесие и как она изменится, если денежная масса в экономике уменьшится с 31 000 до 28 000 ден. ед.

Технология решения задачи: Сначала определяется спрос на деньги для сделок по формуле: Р * ВНП/v, т. е. 3*50000:7,5=20000 ден. ед. Так как предложение денег (денежная масса) первоначально было равно 31 000 ден. ед., то на обеспечение спекулятивного спроса оставалось 11 000 ден. ед. Следовательно, при ставке 6 % устанавливалось первоначальное равновесие на денежном рынке. Уменьшение денежной массы привело к сокращению доступных для спекулятивных нужд средств до 8000 ден. ед. Вследствие этого процентная ставка увеличилась до 8 %, и равновесие на денежном рынке восстановилось.

Ответ: увеличится с 6 до 8 %.

Задача 15

Постановка задачи: Предложение денег осуществляется по формуле . Спекулятивный спрос на деньги определяется формулой . Годовой ВНП составляет 8400 у. е., уровень цен равен 1, скорость оборота денежной единицы 12 оборотов в год. Определите равновесную ставку процента.

Технология решения задачи: Сначала определяется спрос на деньги для сделок по формуле. Подставив значения, получим: у. е. Затем найдем общий спрос на деньги, сложив трансакционный и спекулятивный спрос: . Теперь найдем равновесие на денежном рынке: Мs = L, т. е. 45+150i=725–60i. Следовательно, при ставке 3 установится равновесие на денежном рынке.

Ответ: i = 3.

Задачи на влияние денежной массы на реальные и номинальные показатели

Задача 16

Постановка задачи: Спрос на деньги для сделок определяется по формуле, на финансовые активы . Предложение денег в экономике осуществляется по формуле. Определите: а) равновесную процентную ставку в экономике, если ВНП равен 1000 у. е.;

б) ВНП, если денежная масса увеличится на 100 у. е. (при неизменной ставке процента).

Технология решения задачи: Сначала определяется общий спрос на деньги, сложением трансакционного и спекулятивного спроса: . Затем находится равновесие на денежном рынке: , т. е. . При У = 1000, i = 20. Если денежная масса увеличится на 100, то

; 0,5У = 600; У = 1200.

Ответ: а) 20; б) 1200 у. е.

Задача 17

Постановка задачи: Номинальное предложение денег увеличилось за год на 10 %, в то же время уровень цен вырос на 8 %, а скорость оборота денежной единицы увеличится на 5 %. Как изменится реальный ВНП?

Технология решения задачи: Для решения задачи надо использовать уравнение количественного обмена: . Отсюда, прирост ВНП определяется: .

Y = 1,069, т. е. ВНП вырос на 6,9 %.

Ответ: увеличился на 6,9 %.

Задача 18

Постановка задачи: Экономика находилась в состоянии долгосрочного равновесия при потенциальном ВНП 6000 у. е., уровне цен – 1, скорости оборота денежной единицы 10 оборотов в год, при этом на денежном рынке было равновесие при ставке процента 5. Спекулятивный спрос на деньги определяется формулой

M d = 300 – 40i. Центральный банк выпустил в обращение дополнительно 200 ден. ед. Что произойдет в экономике, если процентная ставка не изменится?

Технология решения задачи: Сначала определяется первоначальная денежная масса; т. к. на денежном рынке было равновесие, то предложение денег было равно спросу на них:

Ден. ед. Затем денежная масса увеличилась и составила 900 ден. ед. Поскольку ВНП находится на уровне потенциального, а процентная ставка не изменится, то отреагируют цены. Уровень цен увеличится и составит:

, отсюда Р = 1,5.

Ответ: уровень цен возрастет в 1,5 раза.

Задачи на модель IS – LM

Задача 19

Постановка задачи:

С = 170 + 0,6Y v;

Inv = 100 – 40i;

L = 0,75Y – 6i;

Выведите формулу IS.

Технология решения задачи: Формула имеет вид

.

, .

Ответ: IS: i = 12,5 – 0,01Y.

Задача 20

Постановка задачи: Рассмотрим закрытую экономику, которая характеризуется следующими данными:

С = 170 + 0,6Y v ;

Inv = 100 – 40i;

L = 0,75Y – 6i;

Выведите формулу LM.

Технология решения задачи: .

Подставив значения в формулу, получим:

LM: 0,75Y – 6i = 735, отсюда 6i = 0,75 –735, i = 0,125Y + 122,5.

Ответ: LM: i = 0,125Y + 122,5.

Задача 21

Постановка задачи: Рассмотрим закрытую экономику, которая характеризуется следующими данными:

С = 170 + 0,6Y v ;

Inv = 100 – 40i;

L = 0,75Y – 6i;

Определите равновесную ставку процента и эффективный спрос.

Технология решения задачи: Выведем формулу IS:

.

IS: Y = 170 + 0,6(Y – 200) + 100 – 20i + 350= 0,6Y – 20i + 500, отсюда 0,4Y – 500 = 20i;

IS: i = 12,5 – 0,01Y.

Затем определим кривую LM.

Подставив значения в формулу, получим:

LM: 0,75Y – 6i = 735, отсюда 6i = 0,75 – 735,

LM: i = 0,125Y + 122,5.

Решив систему уравнений, получим равновесную процентную ставку 2,5 и эффективный спрос Y = 1000.

Ответ: равновесная ставка процента 2,5; эффективный спрос 1000.

Задача 22

Постановка задачи: Состояние экономики характеризуется следующими параметрами: С = 0,5Y v + 80, Inv = 300 – 10i, G = 0,1Y + 60, налоги составляют 100 у. е., M s = 500, L = 0,4Y + 100 – 12i. Используя модель IS – LM, определите параметры совместного равновесия.

Технология решения задачи: Модель IS - LM состоит из двух кривых, уравнения которых:

;

IS: Y = 0,5(Y – 100) +80 + 300 – 10i + 0,1Y + 60 = 0,6Y – 10i + 390,

LM: 0,4Y +100 – 12i = 500

IS: 0,4Y = 390 – 10i,

LM: 0,4Y = 400 – 12i. Решив систему уравнений, получим равновесную процентную ставку i = 5. Подставив ее в уравнение любой кривой, получим: Y = 850.

Ответ: равновесный ВНП = 850, равновесная процентная ставка 5.

Задача 23

Постановка задачи: На основе следующих данных определите эффективный спрос:

Inv = 200 – 20i;

M d сд = 0,5Y;

M d им = 500 – 50i;

Технология решения задачи: Для решения используется модель IS – LM, уравнения которой:

;

Подставив значения в формулы, получим:

IS: Y = 0,6Y + 50 + 200 – 20i = 0,6Y – 20i + 250;

LM: 0,5Y +500 – 50i = 400.

Решив уравнения, получим равновесную процентную ставку 16,5 и эффективный спрос Y = 1450.

Ответ: 1450 у. е.

Задача 24

Постановка задачи: Спрос населения на деньги определяется формулой L = 0,8Y + 600 – 50i. В обращении находится 1000 ден. ед. Уровень цен равен 1. Инвестиционный спрос предпринимателей представлен функцией Inv = 80 – 10i, потребительский спрос определяется как: С = 1200 + 0,6Y v . Государственные расходы на ВНП равны налогам и равны 500 ден. ед.

Как изменится равновесная ставка процента и равновесный ВНП, если количество денег в обращении сократится на 100 ден. ед.

Технология решения задачи: Задача решается путем определения уравнений кривых IS, LM:

;

Подставив значения в формулы, получим:

IS: Y = 0,6(Y – 500) + 1200 + 80 – 10i + 500 = 0,6Y – 10i + 1480;

LM: 0,8Y + 600 – 50i = 1000;

IS: i = 148 – 0,04Y;

LM: i = 0,016Y – 8.

Решив уравнения, получим равновесную процентную ставку 36,57 и эффективный спрос Y = 2785,7.

Если количество денег уменьшится, то LM приобретет другой вид: 0,8Y + 600 – 50i = 900 или LM: I = 0,016Y – 6. Решим уравнения модели IS – LM, в результате получим процентную ставку 38 и ВНП = 2750 ден. ед. Таким образом, процентная ставка вырастет на 1,43, а ВНП сократится на 35,7 ден. ед.

Ответ: процентная ставка вырастет на 1,43, а ВНП сократится на 35,7 ден. ед.

Задача 25

Постановка задачи: В закрытой экономике без участия государства потребление определяется функцией С = 0,75Y + 60, инвестиции – Inv = 200 – 5i. Спрос на деньги как имущество задан формулой М d им. = 300 – 10i, спрос на деньги для сделок М d сд. = 0,5Y. В обращении находится 450 ден. ед. Определите равновесные значения процентной ставки и ВНП и их изменение, если увеличится предельная склонность к потреблению до 0,8.

Технология решения задачи: Находим первоначальное равновесие, используя уравнения кривых IS и LM. Так как государство и заграничный сектор отсутствует, то можно вывести функцию сбережений и ее формулу приравнять к формуле инвестиций:

IS: Inv = S; 200 – 5i = 0,25Y – 60; Y = 1040 – 20i;

LM: 0,5Y = 10i – 300; Y = 20i – 300.

Решив систему уравнений, получаем равновесную процентную ставку, равную 18,5, и равновесный ВНП – 670 ден. ед.

Если изменится функция потребления, то изменится и функция сбережения. В результате уравнение кривой IS будет выглядеть так:

IS: 200 – 5i = 0,2Y – 60; Y = 1300 – 25i;

LM: Y = 20i – 300.

Решив уравнения, получаем: i = 22,2; ВНП = 743 ден. ед., т. е. произошло увеличение процентной ставки и ВНП.

Ответ: процентная ставка увеличилась с 18,5 до 22,2; ВНП вырос с 670 до 743 ден. ед.

Версия для печати

mob_info