Индикатор vsa multi volume histogram описание. Индикатор SonicR VSA описание. Философия Ричарда Вайкоффа

VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.

Если технические индикаторы, такие как, к примеру,индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е. отвечают на вопрос - «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?». Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.

Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке. Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.

Volume spread analysis индикаторкоторый на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга. Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно. Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.

В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик - это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).

Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.

Индикатор объемов boxchart 1 6, скачать который можно на любом специализированном ресурсе, основан на анализе валютных фьючерсов. Этот алгоритм сложно назвать простым. Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа. Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.

VSA анализ. Индикатор better volume

На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.

Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
Зеленый столбик - большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.

Выводы:

В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.

В принципе, возможностей стандартных индикаторов объемов для работы должно хватить, тем более, что тиковые объемы довольно достоверно отображают происходящее на рынке. Но есть немало пользовательских наработок, с которыми работать может оказаться удобнее. Их сегодня и будем рассматривать.

Эти алгоритмы позволяют получить в МТ4 реальные данные по объемам с Чикагской биржи ( в терминале позволяют получить только тиковый объем). До сентября 2013 года предоставлялись бесплатно и активации не требовали.

При этом скачать индикатор VSA с сайта http://my.clusterdelta.com/ можно и сейчас. Они устанавливаются в торговый терминал и МетаТрейдер увидит их, но при попытке запуска вы увидите сообщение о том, что пользователь не авторизован. Это следствие того, что не оплачен доступ к индикаторам.

Сразу отметим – вы получите обычный тиковый объем. Для наглядности на график добавим индикатор SonicR VSA и стандартный тиковый индикатор Volumes. Как видно, они абсолютно одинаковы, отличие только в цветах столбцов гистограммы.

Настройки можно оставить без изменений. По поводу цветов столбцов гистограммы:

серый цвет указывает на фазу флета, как такового движения цены нет, она колеблется в небольшом диапазоне и торговать в этот момент не стоит;
голубой – на этих столбцах объем растет, но свечи не отличаются большим спредом. Между быками и медведями наблюдается паритет, крупные игроки пока что вне рынка, а то, что вы видите – результат примерного равенства сил;
красный – указывает на то, что в рынок вошел крупный игрок, делающий ставку на понижение. Объем резко возрастает, а свеча на графике – медвежья;
зеленый – на рынок вышел крупный игрок, но ставка делается уже на рост валютной пары. Свеча на ценовом графике бычья.

По сравнению со стандартным этот индикатор VSA хорош тем, что позволяет оценить ситуацию на рынке по цветам столбцов гистограммы. Что же касается настроек, то их можно оставить без изменения.

В отличие от предыдущего, этот индикатор объема VSA продается за $249, сумма немаленькая, разберемся, что же автор предлагает за эти деньги.

Автор индикатора, Леонардо Барата, за эту сумму предоставит индикатор, который будет искать точки разворота и отмечать их на графике. В качестве фильтра используется сканер силы рынка. Найти индикатор можно через маркет в самом терминале , там же можно загрузить демо-версию алгоритма.

Поработать с индикатором не получится, зато можно проверить его в тестере. Как он работает в режиме реального времени можно судить по видео от разработчика.

По результатам проверки было обнаружено:

он не перерисовывается как многие другие форекс индикаторы;
на графике действительно отмечаются точки разворота. Происходит это с запозданием в пару свечей, так что к этому моменту часть движения цена уже пройдет, входить в рынок по показаниям только этого инструмента не стоит.

Не беремся судить стоит ли он $249, но свою функцию выполняет – отмечает точки потенциального разворота графика. Отзывы покупателей в маркете положительные, так что инструмент стоящий.

В сети есть похожий индикатор под названием Dots, он просто показывает тренд исходя из угла наклона цены относительно горизонтальной линии.

Индикатор Bar Dots работает схожим образом вот только берет данные не с самой цены, а пользуется тиковыми объемами. Зеленый кружок обозначает восходящий тренд, красный – нисходящую тенденцию, а серые точки – флет.

Использоваться может исключительно как вспомогательный инструмент. Находится в свободном доступе, так что скачать бесплатно его сможет каждый.

Инструмент с названием Wick Spread Divergence отличается от уже описанных тем, что кроме работы с объемами измеряет длину теней свечи. Сигнал на вход в рынок задается в виде цветного ромба над столбцом гистограммы.

На индикаторе отображается:

в самом окне индикатора указывается: величина диапазона свечи, размер теней, а также дивергенция;
верхняя и нижняя тень каждой свечи, зеленая часть столбца показывает верхнюю тень, красная – нижнюю. Сам столбец гистограммы равен величине спреда свечи;
ромб над каждым столбцом указывает на состояние рынка. Серый цвет рекомендует воздержаться от торговли, зеленый ромб – стоит присмотреться к покупкам, красный – приоритет следует отдать продажам.

В целом, индикатор VSA WSD histogram полезен, но ложных сигналов дает немало, так что лучше использовать его как дополнительный фильтр в торговой стратегии.

Сама гистограмма – обычный тиковый объем, как две капли воды совпадает со стандартным индикатором тикового объема Voumes. Multi Volume Histogram ценен другим, ведь он отображает кроме этого еще много полезной информации:

по цвет столбца можно ориентироваться о состоянии рынка. Голубой говорит о том, что приоритет нельзя отдать ни коротким, ни длинным позициям, красный указывает на выход на рынок крупного продавца, зеленый – в дело вступил крупный игрок на повышение;
этот индикатор VSA для MT4 сглаживает данные по тиковым объемам скользящей средней и информацию по усредненному объему выводит в текстовом виде. На данный момент объем ниже среднего;
кроме того, выдается рекомендация по входу в рынок. На данный момент сигналов нет о чем нам и сообщает индикатор.

Индикатор интересный, его можно использовать как аналог стандартного инструмента Volumes, который есть в терминале по умолчанию. Гистограмма будет точно такой же, но за счет окрашивания столбцов гистограммы в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке и дополнительной информации в текстовом виде этот алгоритм полезнее.

Заключение

Более подробное описание индикаторов VSA можно найти либо на сайтах их разработчиков, либо на профильных форумах. Мы же отметим, что подавляющее большинство из них являются всего лишь вариациями стандартного индикатора тиковых объемов. Но за счет ряда полезных дополнений ими вполне можно пользоваться вместо стандартного индикатора Volumes.

Желательно использовать их как дополнительный фильтр в своей торговой стратегии. Входить только по сигналам какого-либо из рассмотренных алгоритмов строго запрещено.

Volume Spread Analysis (VSA) — является одним из методов анализа по торговым объемам в сочетании с формами и размерами свечей на торговом графике.

Данный метод анализа, дает возможность выявлять активность так называемых «профессиональных» или «умных» денег, то есть своевременно обнаружить текущее рыночное настроение и осуществить рыночный вход по направлению игры крупных участников. Ведь именно дисбаланс спроса и предложения, создает на рынке ценовое движение.

Для облегчения задачи проведения такого анализа, были созданы индикаторы объемов VSA. А описание лучших из этих алгоритмов, мы сегодня и рассмотрим.

Что подразумевает метод объемов VSA?

Наверняка вы все попадали в такую ситуацию – соблюдаете риск-менеджмент, торгуете исключительно по правилам выбранной стратегии и даже эмоциям не поддаетесь, но убытки при этом терпите достаточно часто. Что же происходит? Может вы упускаете какой-нибудь важный момент?

Скорее всего так и есть! А упущение, в таком факторе — как объемы.

Учитывать объемы в процессе торгов очень важно, так как их анализ позволяет выявлять настроение крупных рыночных участников, и при открытии сделок следовать именно за ними. На сегодняшний день, существует уже целый отдельный тип технического анализа, который занимается изучением рыночных объемов в сочетании с анализом свечных графиков. А называется эта методика — VSA .

Еще несколько лет назад, трейдерам приходилось вручную заниматься данным видом анализа, но на данном этапе некоторые из функций на себя могут взять индикаторы объемов VSA . Давайте сразу пойдем в правильном направлении, а для этого вспомним самую малость теории…

Начнем с того, что большинство особенно начинающих трейдеров под VSA понимают просто гистограммный анализ объемов, а это не совсем правильно.

В данной методике, свечной спред — это свечной диапазон между High и Low . Вы наверно обращали внимание, что при посещении специализированных форумов или при изучении аналитики часто встречаются такие фразы как, к примеру, «короткая свеча – ложный сигнал », «не стоит открывать сделку, так как цена чрезмерно размазана» и тому подобные. Это все не субъективные высказывания, а выводы сделанные на основе метода VSA.

Анализ по VSA. О медвежьем / бычьем объеме

Итак, методика по объемам VSA анализирует следующее:

спред, являющийся полным ценовым диапазоном свечи от ее минимумов до максимумов или шириной волатильности, то есть указывает на то, как активно идут торги в текущем периоде; цены открытия и закрытия баров, то есть окончательные решения рыночных участников по поводу цен; торговые объемы в связке с ценами закрытия и динамикой спреда, то есть анализирует в какой из частей бара происходят их закрытия.

В саму методику VSA в применении с индикаторами, заложен анализ таких моделей:

характеристика баров (цены закрытия, спред, объемы);
ценовые формации ();
рыночные фазы (фигуры параллельно с комбинациями баров). Пример типовых комбинаций методики VSA, вы можете увидеть на рисунке ниже.

Теоретически объемы по спросу и предложению должны совпадать, иначе заявки не станут выполняться. К примеру, чем больше будет спрос, тем быстрее используются более дешевые заявки, то есть должен наблюдаться рост рынка. Когда будет достигнута точка равновесия, большие предложения станут давить на рынок по нисходящему направлению, то есть будет наблюдаться рост объема продаж.

Чем больше трейдеров будет продавать, тем сильнее на рынке становится медвежье настроение.

Все это позволяют определить индикаторы объемов VSA.

Что показывают трейдеру индикаторы объемов VSA?

Другими словами, индикаторы объемов VSA для МТ4 и 5 позволяют уловить моменты, когда в рынок вмешиваются большие объемы, дающие сильные импульсы цен.

Именно в такие моменты, даже мелкие рыночные участники могут получить неплохую прибыль. Существует целая коллекция таких алгоритмов, учитывающих практически все известные комбинации свечей и визуально высотой и цветом гистограммы указывающих на нужные моменты входа в рынок.

Но вся коллекция индикаторов VSA для МТ4 и для МТ5, нас не интересует, мы рассмотрим описание двух самых наилучших и наиболее востребованных сегодня алгоритмов.

Описание индикатора объемов для MT4 — VSA WSD HISTOGRAM

Как уже говорилось, сегодня для МТ4 и для МТ5 существует целая коллекция алгоритмов для Volume Spread Analysis, среди которых много простейших версий, не стоящих к рекомендации. Мы же предлагаем рассмотреть описание одного очень интересного экземпляра – индикатора VSA WSD HISTOGRAM.

На первый взгляд, пестрая разметка данного алгоритма многих шокирует, ведь главная цель приверженцев Volume Spread Analysis, это ведение торгов на чистых графиках. Однако, не стоит делать поспешные выводы.

Основной момент в том, что этот алгоритм для МТ4 и для МТ5 в своих расчетах не применяет никаких дополнительных формул, а всю свою «живопись» он применяет исключительно для того, чтобы трейдеры лучше воспринимали сигналы.

Итак, в гистограмме индикатора каждый бар является спредом, который указывается в информационном табло справа цифрами белого цвета. Ромбы над барами тоже не для красоты. Так ромбы серого цвета являются указателями нейтрального рыночного настроения, красные ромбы – сильнее медведи, зеленые ромбы – преобладают быки.

Помимо этого, индикатор описание, которого мы сейчас рассматриваем, измеряет протяженность теней свечки. На гистограмме, данная информация предоставлена красными и зелеными столбцами. Непосредственно в информационном табло вы можете видеть лишь значение по текущему бару – переменная «wick».

Такой ценной информацией пренебрегать не стоит , так как в большинстве свечных формаций принимаются во внимание именно пропорции между свечными телами и их тенями, а измерять их вручную очень неудобно, да и к тому же долго.

Вкратце о настройках индикатора объемов VSA WSD HISTOGRAM

Касательно настроек данного алгоритма для МТ4 и 5, скачать который можно здесь, то они достаточно просты.

Переменная «ShowText» либо разрешает, либо запрещает выводить текстовую информацию на экран графика, значение «МА_Length» отвечает за периодичность скользящей средней (по умолчанию 100), которая измеряет среднее значение спреда, а остальные параметры, это настройка цветности.

Описание индикатора объемов — VSA Better Volume

Как мы уже отмечали, анализ спреда — наиважнейшая составляющая метода VSA, но он теряет смысл без понимания динамики объемов. Это понятно даже интуитивно, ведь свечной диапазон на графиках можно увидеть сразу, но наиболее значимую информацию, касающаяся мотивов рыночной толпы и крупных участников, можно получить лишь из объемов.

Именно для этих целей, разработчики и создали индикаторы объемов VSA, одним из таких инструментов является алгоритм, описание которого мы сейчас рассмотрим – Better Volume .

Данный индикатор, который Вы скачаете выше, в нашей коллекции, имеет данные стандартного в зависимости от появляющихся паттернов определенные цвета.

На графике, индикатор выгладит следующим образом:

Во время появления на больших объемах медвежьей свечи, бару присваивается белый цвет. Такие ситуации, как правило возникают на излете медвежьей тенденции, то есть в момент подключения к продажам профессионалов под влиянием эмоций или, когда массово срабатывают стопы у покупателей. Помимо этого, белые бары могут быть свидетельством зарождения новых понижающихся трендов.

Здесь, красные бары — это антиподы белых, так как их формирование происходит на бычьих свечах с действительно большими объемами.

Как показывает статистика, такие паттерны образуются на парах валют с одинаковой частотой и в момент зарождения тренда и когда происходит завершение тенденции.

Когда индикатор рисует бар зеленого цвета, это означает, что на рынке наблюдался крупный объем по флэту, то есть по соответствующей свече был очень низкий спред.

Эта формация на рынке одна из самых сложных, так как на истории часто появляются ложные сигналы, это раз, а второй момент такого рода явления могут быть никак не связаны с торговлей крупных рыночных участников, а являться банальным «новостным хаосом».

Желтые бары характерны для небольшого объема свечей с низкими спредами. Их чаще всего можно наблюдать в период «ночного флэта», но если такая формация образуется в период, когда работают основные финансовые площадки, то это свидетельствует о завершении тенденции. То есть желтый бар указывает на то, что даже толпе уже не интересно это движение.

Ну, и еще один бар, который выдает индикатор Better Volume для МТ4, описание которого мы рассматриваем, это формация пурпурного цвета.

Но из практики видно – такое явление настолько редко встречается (практически никогда), что им даже можно пренебречь.

Как видите, индикаторы объемов VSA позволяют трейдерам четко определять разворотные точки цены, что в целом увеличивает эффективность торгового процесса. При этом, специалисты рекомендуют в своих стратегиях, не использовать такие алгоритмы самостоятельно, а привлекать параллельно и другие индикаторы.

О методе VSA, что важно?

Здравствуйте, уважаемые гости блога сайт, сегодня я решила вам рассказать про индикатор VSA для MT4, который пользуется в наше время большой популярностью. Перед тем как перейти к его непосредственному описанию, считаю необходимым сделать небольшое вступление.

Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis, что означает анализ торговых объемов и форм свечей.

Анализ VSA зачастую проводится маркет-мейкерами перед тем, как войти в рынок. Делают они это для того, чтобы проверить текущую обстановку на рынке. Как же они это делают? Маркет-мейкеры создают ордера против движения на рынке и отслеживают изменения ценового уровня, которые были вызваны их действиями. Делается это для того, чтобы выявить на рынке крупных игроков, которые могут помешать им делать свои дела.

Пример работы маркет-мейкеров описан в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Если вы еще не читали ее, то я вам расскажу этот момент. В книге идет повествование от первого лица молодого человека, который решил изменить свою жизнь и стать богатым. В результате он оказался в доме у опытного трейдера, у которого мог узнать много полезного для себя.

Именно там он стал свидетелем случая, когда в кабинет к опытному трейдеру забежал его помощник и сообщил ему о том, что в данный момент на рынке стали интенсивно скупаться акции крупной компании. Опытный трейдер, узнав об этом, дал распоряжение продать несколько акций, чем и вызвал удивление у всех окружающих.

Помощник успешного трейдера выполнил указание своего начальника, продав незначительное количество акций. Затем трейдер взглянул на движение цены и только убедившись в том, что его действия не повлияли на общую тенденцию, дал команду закупаться.

Что же хотел донести до своих читателей автор данной книги? Эдвин Лефевр наглядно показал нам, как действуют крупные игроки рынка, чтобы проверить силу тренда. Продав незначительное количество акций, опытный трейдер проверил силу тренда и убедился в том, что на рынок вышли крупные участники. Если бы его продажи изменили движение цены, то можно было бы сделать вывод, что в данный момент на рынке промышляют мелкие игроки, которые оперируют небольшими объемами.

В этой истории речь шла о торговле акциями. Примерно тоже самое сегодня творится и на рынке Форекс, главное отличие заключается лишь в том, что на Форексе мы торгуем в обе стороны, в то время как на рынке акций чаще всего наблюдается восходящий тренд.

Что такое тест VSA

Тест VSA – это движение на рынке, которое провоцируют маркет-мейкеры с целью выявления крупных игроков, действия которых могут помешать их закупкам или продажам.

В случае если маркет-мейкеры желают совершить закупку, то перед этим они, также как и опытный трейдер из книги «Воспоминания биржевого спекулянта», совершат небольшие продажи, чтобы убедиться, что в данный момент на рынке нет крупных игроков.

Многие опытные трейдеры научились различать тестирование рынка маркет-мейкарами и успешно используют это умение в своих целях. Сегодня я попытаюсь научить этому умению и вас.

Если тест рынка был пройден успешно, то на графике мы заметим небольшой откат цены, который будет вызван незначительными объемами, после чего цена стремительно направится в противоположное направление. Научившись выявлять такие моменты, вы всегда сможете действовать вместе с крупными игроками и зарабатывать соответственно.

Индикатор VSA. Описание

Отличным инструментом для выявления тестирования рынка маркет-мейкерами является индикатор VSA, о котором мы и поговорим далее. Как работает индикатор объемов VSA? Данный инструмент выявляется резкое изменение объемов, которое собственно и приводит к изменению направления тренда. Как выглядит индикатор VSA в действии, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Я думаю уже давно ни для кого не секрет, что цена меняет свое направления в результате изменения объемов спроса и предложения? Анализ объемов позволяет выявить крупных игроков и войти в рынок вместе с ними.

Торговый объем представляет собой объем продаж или покупок, совершенных за определенный промежуток времени, как правило, за 1 торговый день.

На рынке Форекс объем можно выявить путем отслеживания динамики тех или иных объемов. Индикатор VSA позволяет нам обнаружить, чего на рынке в данный момент больше: покупок или продаж.

По идеи объемы спроса и предложения должны быть идентичными, в таком случае ценовой уровень будет зафиксирован на одной отметке. Как только увеличится предложение, цена пойдет вниз. Если же увеличится спрос, цена направится вверх.

Индикатор VSA больше всего подходит для анализа рынка. Торговать исключительно на его основе достаточно проблематично, лучше всего, конечно же, использовать его в комплексе с другими индикаторами.

В ходе проведения анализа рынка, необходимо обращать внимание на следующие показатели:

Размер спреда.
Цена открытия и закрытия.
Торговый объем в зависимости от динамики спреда и цены закрытия.

Аналогичным инструментом является индикатор Better Volume, описание которого вы можете найти .

Скачать индикатор VSA вы можете по ссылке, размещенной ниже.

Установка данного индикатора осуществляется по стандартной схеме. Скаченный архивы сохраняете в каталог данных вашей торговой платформы, а папку Indicators. Затем перезапускаете торговую платформу, выбираете подходящую валютную пару и переносите на нее индикатор из окна «Навигатор».

Пример использования

Начало продаж лучше всего рассмотреть на конкретном примере. На фото, расположенном ниже, представлена валютная пара доллар/швейцарский франк на тайм-фрейме М30.

До появления бара, отмеченного цифрой один, рынок находился в фазе повышения цены. Затем отмечается пик объема, а также широкий спред и цена закрытия находится в центре бара, что является признаком того, что на рынок вошли маркетмейкеры. При этом следует помнить, что если в этот момент заключались только сделки на покупку, то бар бы не закрылся поблизости от середины.

Подобная картина говорит о том, что маркетмейкеры совершают сделки на продажу в момент, когда огромное количество ни о чем не подозревающих трейдеров создает сделки на покупку. Такие ситуации обычно возникают в момент появления новостей, выглядящих бычьими и привлекающих неопытных трейдеров.

Для того, чтобы получать доход, вам следует действовать вместе с маркетмейкерами, по этой причине в подобной ситуации вам необходимо создавать сделки на продажу, а не на покупку, как большинство мелких трейдеров.

Применение подобных индикаторов требует от трейдера определенного опыта и квалификации, поэтому лучше всего использовать дополнительные инструменты для подтверждения получаемых сигналов.

Свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема . К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи . Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Понимание секторов.

Есть девять - двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка - оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

Японские свечи (или бары);
Крестики-нолики;
График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики » он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах » отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

Фаза накопления;
Восходящий тренд;
Фаза распределения;
Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти ;
Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка - отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты - заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 - 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 - 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
Спасибо за внимание и успехов!